[WINAPI] 메시지 루프에서 메시지 프로시저로 들어가기 전에 메시지를 검출하여 처리하고 싶습니다.

제목대로 입니다.
다른분이 만든 엔진을 사용 중인데, 메시지 프록으로의 접근이 막혀있어서 어떻게 해볼까 하다가 이런 방법을 택했는데요.

while( msg.message!=WM_QUIT )
{
if( PeekMessage( &msg, NULL, 0U, 0U, PM_REMOVE ) )
{
if (msg.message == WM_SETCURSOR)
{
SetCursor(LoadCursor(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDC_CURSOR3))) ;
continue ;
}
TranslateMessage( &msg );
DispatchMessage( &msg );
}
else
{
~~~~
}
}

대강 이런 상태입니다..
커서 모양을 바꾸고 싶어서 WM_SETCURSOR를 IF문에 걸어놨는데,
WM_CREATE로 해놓고 브레이크 포인트를 넣어놔서 디버깅해봐도 들어오질 않네요..
어찌하면 받을 수 있으려나요 ?