수치해석 관련 정보 부탁드립니다.

Heat Transfer Equation을 해석하는 것도 아주 심플한 방법부터, 소위말하는 병렬처리까지 도입하는 여러가지 방법이 있는데, 일단 기본적인 수치해석책에는 이러한 내용이 잘 나오지 않습니다.
시간이 되신다면, 다음의 책 앞부분을 보시면 다양한 수렴가속방법 등이 나와있읍니다.
Computational Fluid Dynamics, vol 1-2, Hoffmann and Chiang
이책이 굉장히 초보자가 읽기 편한 책으로 되어 있고, 저 책에서 vol1의 chapter 5까지 정도만 보더라도, Heat Transfer Equation정도는 풀수 있을겁니다.
대부분의 Heat Transfer Equation은 행렬연산이라고 해도, tri-diagonal 형태(2D의 경우는 penta-diagonal)로 나타나게 되므로, 이를 풀기위한 특별한 matrix solver가 널려 있읍니다. 이럴 경우에 흔히 수학라이브러리에서 제공하는 sparse matrix solver 등등으로 풀면 괜히 시간만 더 걸릴 가능성도 농후합니다.
그리고, 최근에는 각종 수치해석기법을 금융공학에 적용하여 최대한 빨리 이윤을 계산하고자하는 시도가 널리 이루어지고 있는 것으로 알고 있고, Monte-Carlo시물레이션과 같은 경우는 distributed computing을 통해서 여래대의
컴퓨터에서 해를 구하고자 하는 경우도 많더군요.
잘은 모르지만, Mente-Carlo 말고도 최적화해를 구하는 다양한 확률/통계적인 방법이 있는 것으로 아는데 이를 금융공학에 적용해보는 것도 괜찮은 시도가 될 듯합니다.