돈버는 컴퓨터 기술, 극초단타매매

cleansugar의 이미지

0.03초 극초단타매매 글로벌 증시 뒤흔든다
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0002293952

"FT에 따르면 미국 증시에서 극초단타매매 비중(거래량 기준)은 2001년 21%에서 2009년 61%까지 치솟았고 올해도 56%를 기록하고 있다. 유럽에서는 2005년 1%에 불과하던 비중이 올해 38%로 높아졌다."

짧은 시간 안에 거래를 반복해서 돈을 따내는 기법이라고 합니다.

주식 거래 서버가 있는 코스콤과 같은 건물이면 매매가 더 빨라 유리했었다고 하네요.

매매에 동시란 게 없는데 찰나의 순위를 정하는 기준은 무엇일까요?

이 찰나를 차지하려는 엄청난 권력다툼도 있을 겁니다.

HTS 사용자는 기관 투자자 서버와 경쟁에서 지므로 불평등하군요.

증권시장이 자유로운 시장이라고 하지만 이렇게 극초단기간의 하한선이 엄연히 존재합니다.

그리고 거래는 식사시간이나 개폐장 시간이 있어서 이 때는 거래패턴이 왜곡되기도 합니다.

깊이 파고들면 재밌는 얘기가 많이 나올듯한데 잘 모르니까 궁금하군요.

누가 극초단타매매에 관한 기술적, 경제적인 배경지식을 알려주는 책이나 내줬으면 좋겠습니다.

rogon3의 이미지

Quote:

매매에 동시란 게 없는데 찰나의 순위를 정하는 기준은 무엇일까요?

이 찰나를 차지하려는 엄청난 권력다툼도 있을 겁니다.

권력다툼? 그런건 없고, 돈많은 놈이 장땡인 경우는 있죠

아래 보시면 주식매매시 거래체결 원칙이라는게 있습니다.

. 가격 우선의 원칙

주식시장에서 매수하려는 쪽은 높은 가격에,
매도하려는 쪽은 낮은 가격에
우선권을 주어 계약이 순서대로 이루어지도록 하는 것입니다.
따라서 꼭 매수하고자 할 때에는 높은 가격을 제시하여야 하고,
꼭 매도하고자 할 때에는 낮은 가격을 제시해야 합니다.

2. 시간 우선의 원칙

같은 가격의 주문이라면 주문을 빨리 낸 쪽에 우선권을 주는 것입니다.
단, 동시매매의 경우에는 적용되지 않습니다.

3. 거래량 우선의 원칙

일반투자가들이 제일 서러움을 많이 당하는 우선권 부여 방식입니다.
동시에 같은 가격의 주문이 들어왔을 때
매매량이 많은 쪽에게 우선권을 부여하는 방식입니다.

*******************************
데비안과 세벌식 사용자입니다

*************************************

*******************************
데비안과 세벌식 사용자입니다

*************************************

cleansugar의 이미지

매매 순위 원칙은 상식이니까 알고 있습니다.

문제는 가격신호를 여러 사람에게 동시에 보내고 주문을 동시에 받을 수 없다는 겁니다.

사람이 주식을 매매하던 시대에는 더 심했을 겁니다.

요즘도 티비보면 전화통 붙잡고 수신호로 매매하는 펀드매니저들 많더군요.

전산처리도 말이 동시처리지 결국 가격은 한 점으로 귀결되고 가격은 순서대로 점과 연결됩니다.

결국 순서대로 가격을 알려줘야되는데 그 순서 정하는데서 권력이 발생한다는 뜻입니다.

주문을 받는 것도 결국 큐에 올라오는 순서가 있을 것 아닙니까?

여기서도 권력이 발생하죠.

시간이란 건 이론상으로만 있고 실제로 정확한 시간에 작동하는 기계는 존재할 수 없습니다.

___________________

http://blog.aaidee.com

재벌 2세가 재벌이 될 확률과
금메달리스트 2세가 금메달을 딸 확률이 비슷해지도록
자유오픈소스 대안화폐를 씁시다.

아이디의 아이디어 무한도전
http://blog.aaidee.com

귀태닷컴
http://www.gwitae.com

rogon3의 이미지

뭔가 착각하고 있는게 아닌지요

매매결제시스템은 컴퓨터이고 암호화된 방식이지 사람이 아닙니다.

주문서 이름 보고 사람이 순서정해주는게 아니라는 거죠

심지어 외국인도 국내 주식을 거래할 수 있습니다.

장외거래주식이 아닌 장내, 즉 증권거래소에서 법정 거래시간에 이루에 지는 경우 모두 이런 원칙이 적용됩니다.

*******************************
데비안과 세벌식 사용자입니다

*************************************

*******************************
데비안과 세벌식 사용자입니다

*************************************

cleansugar의 이미지

"작년에는 증권전산망을 운영하는 코스콤과 같은 건물(한국거래소 본관)에 입주한 일부 증권사들이 상대적으로 빠른 매매속도를 극초단타매매에 활용한다는 논란이 제기돼 거래소가 전산시스템 속도를 다른 증권사와 똑같이 조정하기도 했다."

같은 건물은 더 빠르다는 기사 내용입니다.

웹페이지에 가격이 써있고 그걸 인터넷에 올려놓는다고 해보죠.

그럼 동시에 접속할 수 있을까요?

아닙니다.

짧게 시분할해서 라운드로빈 등으로 배분해서 보여줍니다.

가격을 먼저 받은 사람은 나중 사람이 최신 가격을 알기도 전에 빨리 주문을 낼 수 있습니다.

주식거래소망과 HTS는 결국 장기적으로 자유오픈소스가 되야 합니다.

그래도 기술적으로 동시처리가 가능해질지는 모르겠네요.

___________________

http://blog.aaidee.com

재벌 2세가 재벌이 될 확률과
금메달리스트 2세가 금메달을 딸 확률이 비슷해지도록
자유오픈소스 대안화폐를 씁시다.

아이디의 아이디어 무한도전
http://blog.aaidee.com

귀태닷컴
http://www.gwitae.com

rogon3의 이미지

98~02년까지 5년쯤 주식을 했는데, 심지어 이런 경험도 있습니다.

두 회사가 계약으로 장마감 후 30분간의 마감동시호가 시간대에 장내에서 대량의 주식을 거래하기로 한 경우 사전에 공시를 합니다.

호기심에 이 주식에 마감후 동시호가 주문을 낸 경우가 있었습니다.

주문 수량만큼 거래가 되진 않았지만, 제 계좌에 몇주가 거래됐는지 거래체결확인을 30분 후에 알 수 있었습니다.

*******************************
데비안과 세벌식 사용자입니다

*************************************

*******************************
데비안과 세벌식 사용자입니다

*************************************

송효진의 이미지

간단하게 옥션 경매같은 초단위의 경쟁이 아니라는 얘기네요.

emerge money
http://wiki.kldp.org/wiki.php/GentooInstallSimple - 명령어도 몇 개 안돼요~
http://xenosi.de/

cleansugar의 이미지

동시호가는 일괄로 처리되는 거니까 상관없습니다.

다만 지구 반대편에서 마감시간보다 극소로 짧은 시간 전에 인터넷으로 주문을 한다면 패킷이 이동하는 시간 때문에 마감 시간을 놓칠 수도 있을 겁니다.

온라인 게임 랙이라고 생각하시면 됩니다.

선착순 문제가 생기는 건 동시호가 말고 보통 매매 시간대입니다.

더 쉽게 설명하자면 가격우선은 형성가가 있으니 결국 시간우선으로 매매 순위가 코스콤서버에서 결정됩니다.

이 때 코스콤과 멀리 있는 컴퓨터는 통신속도 지체가 생기는 거라서 선착순에 불리합니다.

마찬가지로 한국에서 해외 거래를 할 때도 불리합니다.

HTS에서는 초단위 그래프는 안 나오고 tick이란 표현을 씁니다.

검색해보니 프로그래밍과 관련한 글이 하나 있습니다.
http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=wonsukdream&logNo=30078455856

틱은 체결이 일어나는 이벤트를 얘기한다고 합니다. 1/100초로도 같은 시간대에 틱은 중복될 수 있다고 하네요.

무슨 말인지 모르겠네요.

_______________

http://blog.aaidee.com

재벌 2세가 재벌이 될 확률과
금메달리스트 2세가 금메달을 딸 확률이 비슷해지도록
자유오픈소스 대안화폐를 씁시다.

아이디의 아이디어 무한도전
http://blog.aaidee.com

귀태닷컴
http://www.gwitae.com

rogon3의 이미지

제가 링크하신 기사를 제대로 읽지 않았습니다만, 말씀하시려는 의도는 알겠습니다.

다만 첫 발제글에 쓰신 의미의 “권력” 이 장중 거래시간에 끼어들 여지는 없다는 거죠

그리고 기사의 내용은 “낚시”이거나 “기자의 무지, 무경험 또는 사기꾼기질”으로 밖에 보이지 않습니다

마치 현재의 주식거래와 다른 방식을 사용하는 또다른 거래형식이 있는 것처럼 사람을 홀려놓고, 코스콤과 같은 건물에 사무실을 마련해 HTS 거래장소로 이용해? 기가막힌 반전이로군요

과거에도 10메가 속도를 사용하는 것과 100메가 속도를 사용하는 컴퓨터 사용자의 거래체결 시간차이에 대한 얘기는 있어왔습니다.

기사의 내용은 “인터넷접속속도의 차이에 따른 거래체결 시간차이” 그 이상도 이하도 아닌걸 부풀린 것에 불과합니다.

*******************************
데비안과 세벌식 사용자입니다

*************************************

*******************************
데비안과 세벌식 사용자입니다

*************************************

cleansugar의 이미지

"거래소가 전산시스템 속도를 다른 증권사와 똑같이 조정하기도 했다."

이 부분이 권력이라는 얘깁니다.

한국경제신문 1면 기사입니다.

___________________

http://blog.aaidee.com

재벌 2세가 재벌이 될 확률과
금메달리스트 2세가 금메달을 딸 확률이 비슷해지도록
자유오픈소스 대안화폐를 씁시다.

아이디의 아이디어 무한도전
http://blog.aaidee.com

귀태닷컴
http://www.gwitae.com

rogon3의 이미지

주식 안해보셨군요

“10배 빠른” 에 현혹되지 마시고, 0.3초-0.03초=0.27초에 주목하세요

주식은 좋은 매매프로그램이나 천재적인 머리가 아니라, 주식거래에 특화된 머리를 가져야 합니다.

*******************************
데비안과 세벌식 사용자입니다

*************************************

*******************************
데비안과 세벌식 사용자입니다

*************************************

cleansugar의 이미지

rogon3님이 서버라면 증권사1과 증권사2가 동시에 매매주문이 들어왔을 때 누구 걸 거래시키시겠습니까?

___________________

http://blog.aaidee.com

재벌 2세가 재벌이 될 확률과
금메달리스트 2세가 금메달을 딸 확률이 비슷해지도록
자유오픈소스 대안화폐를 씁시다.

아이디의 아이디어 무한도전
http://blog.aaidee.com

귀태닷컴
http://www.gwitae.com

cleansugar의 이미지

스캘퍼 ELW 수익률 100%…전용선의 비밀
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0002431553

"주식워런트증권(ELW) 불공정거래 혐의에 대한 검찰 수사가 속도를 내고 있다. 이 가운데 스캘퍼(초단타매매자)와 직원 유착의 핵심으로 떠오른 것이 증권사 '전용회선'이다. 스캘퍼들이 증권사에서 전용회선을 지원받아 다른 투자자보다 빠른 속도로 주문을 냈고,결국 100%에 달하는 수익을 올렸다는 것이다. 하지만 기관이나 '큰 손'에 이처럼 회선을 유리하게 배정한 사례는 ELW시장 외에도 공공연하게 있다는 점에서 논란이 커지고 있다."

[뉴스카페] 스캘퍼 4명 ELW 10억 투자해 5년간 300억 벌었다
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0002432454

"검찰 관계자는 "ELW 투자는 일반 주식과는 달리 속도전이어서 조금이라도 빠르게 주문하는 사람이 돈을 벌 수 있다"고 말했다. 손씨 등은 검찰 조사에서 "단 한 번도 돈을 잃은 적이 없다"고 진술했다."

댓글 첨부 파일: 
첨부파일 크기
Image icon 2011041200501_2011041334101.jpg21.87 KB

재벌 2세가 재벌이 될 확률과
금메달리스트 2세가 금메달을 딸 확률이 비슷해지도록
자유오픈소스 대안화폐를 씁시다.

아이디의 아이디어 무한도전
http://blog.aaidee.com

귀태닷컴
http://www.gwitae.com

cleansugar의 이미지

수수료에 눈먼 증권사…CEO까지 '스캘퍼 영업'

"스캘퍼들의 최대무기는 우수한 하드웨어다. 빠른 속도로 정확히 계산해내는 장비를 갖추고 남들보다 유리한 가격에 매매를 체결하는 방식으로 수익을 쌓아가기 때문이다. 한 스캘퍼는 "증권사 주문시스템에 빨리 도달하기만 하면 무조건 먹을 수 있다"고 주장했다. 그는 "100억원으로 시작하면 하루에 1억원씩 먹을 수 있다며 동업을 제의받았지만 불법적인 매매라 거절했다"고 말했다."

댓글 첨부 파일: 
첨부파일 크기
Image icon 2011062353301_2011062412201.png59 KB

재벌 2세가 재벌이 될 확률과
금메달리스트 2세가 금메달을 딸 확률이 비슷해지도록
자유오픈소스 대안화폐를 씁시다.

아이디의 아이디어 무한도전
http://blog.aaidee.com

귀태닷컴
http://www.gwitae.com

johan의 이미지

이건 제가 조금 아는 내용인데... 사실 초단타는 막말로 확률이 반반 됩니다.

정말 중요한 것은 전략인데요... 이것도 일단 노출이 되면 가차없이 쓰레기 통에 버려야 합니다.

예를들어, 어떻게 해서든지 장펀드 같은 (가격을 누르면서 계속 매수하는) 대형 펀드의 초기 매수 종목을 알아내는 전략이 있다고 하면, 초기에 편승해서 돈벌 수 있겠죠.

반대로 그런 대형 펀드의 초기 매도 종목 알아도 손해 덜보고 매도 할 수 있습니다.

중요한 것은 몇초가 아니라... 전략입니다. 그런 알고리드믹 트레이딩에서 제일 중요한 것은: 낮은 수수료율을 받아 내는 것이 첫번째이고, 그 다음이 전략 개발, 마지막이 전략 폐기. 이 세가지만 잘되면 오래 돈벌이 가능하지만, 아니라면 쪽박. 또, 어느 수준 이상의 자본이 늘어나면 필연적으로 큰 물로 가야만 합니다 (주식 -> 선물 -> 해외 시장, ...)

johan의 이미지

또하나 차익거래도 많이 해야 합니다 (수수료 문제). 차익거래가 이론상으로는 무위험 거래이고, 이경우 극초단타로 무수히 많이 사고 팔고 해도 기계는 지치지 않기 때문에 오히려 차익거래 쪽이 그초단타에는 더 합당하다고 봅니다. 횟수를 늘리는 박리다매 전략이죠.

ydhoney의 이미지

이걸 안다고 돈을 버는게 아닙니다. -_-;

슬리피지 방지는 한계가 있으니 어느정도 슬리피지를 감안해서라도 제대로 수익이 나는 전략을 짜는게 중요하고, 슬리피지에 의한 손실률 및 슬리피지 발생 횟수때문에 수익률에 제한이 발생될 정도로 거래가 잦은 시스템은 결과적으로 큰 손실로 마감될 확률이 높습니다. 적당한, 혹은 적은 횟수의 거래에서 어떻게 금액이 베팅되고 어떻게 플레이가 되는가 등의 전략이 시스템의 성과에 많은 영향을 미칩니다.

가끔 일부 컴퓨터 공학자나 수학자들이 주식시장을 수나 컴퓨터로 분석해서 뭔가 대단한 걸 이룰 수 있다고 착각하는걸 봅니다만, 대체 왜 그런 짓을 하는지 이해를 할 수 없습니다. 사람이 하는게 더 나아요. 컴퓨터는 패턴 분석에 있어서 사람보다 훨씬 뒤쳐집니다. 특히 주식시장에 대해서는 말이지요. 시스템 트레이딩 역시 사람의 패턴 인식능력을 그냥 시스템으로 옮겨놓을 뿐, 컴퓨터가 패턴을 인식하고 대응하는건..솔직히 주식시장 패턴이 체스나 바둑 수읽기보다 경우의 수가 많은데 컴퓨터가 뭘 어떻게 보고 대응한다는건지 잘 모르겠습니다. 일단 플레이어 수부터 격차가 나버리니까요.

cleansugar의 이미지

세계 최고 펀드인 메달리온 펀드는 수학자들이 운영한다고 합니다.

씨이오가 퀀트란 단어를 만든 사람이라고 하네요.

[세계의 부자] 제임스 사이먼스 르네상스 테크놀로지스 CEO
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=009&aid=0002233700

한해 3조원 벌던 '퀀트펀드 창시자' 사이먼스 물러난다
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0002139465

"주식 채권 파생상품 원자재 시장의 데이터를 분석해 가격의 움직임을 미리 알려줄 수 있는 신호를 찾아 투자한다. 최근 불공정매매 논란을 빚어 미 증권거래위원회(SEC)가 금지키로 한 '고주파거래(슈퍼컴퓨터를 활용한 초고속 온라인 매매)'로도 돈을 벌었다."

High Frequency Trading
http://www.bulldogtrust.com/trading.htm

[Billionaire]수학 응용한 퀀트펀드로 초대박
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=050&aid=0000014433

"그의 설명은 워런 버핏식 가치투자와는 정반대다. 주식시장의 특이한 패턴을 추출한 뒤 이를 토대로 분, 초 단위의 초단타 매매를 한다는 것이다."

[김형식의 과학적투자]①연봉 1.4조 받는 방법
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0000683412

"르네상스 테크놀로지스의 투자방식은 워렌 버펫 식의 가치투자와는 거리가 멀고 오히려 기술적 분석에 가까운 방법을 적극적으로 사용하여 짧은 단타매매를 위주로 한다. 그래서 거래량이 엄청나게 많고 시장 전체 거래량의 10% 이상을 르네상스 테크놀로지스 혼자서 차지하는 날도 흔하다."

___________________

http://blog.aaidee.com

재벌 2세가 재벌이 될 확률과
금메달리스트 2세가 금메달을 딸 확률이 비슷해지도록
자유오픈소스 대안화폐를 씁시다.

아이디의 아이디어 무한도전
http://blog.aaidee.com

귀태닷컴
http://www.gwitae.com

웃는 남자의 이미지

통계적차익기술이라...
링크들을 읽어보니 대단하네요.
수학적 금융공학기술로 저런 수익들을 낸다고 하니 일반 사람들과는 생각도 다르고 기술의 차원도 다른 것 같습니다.

----------------------------------------
Nothing left after Nirvana.

----------------------------------------
Nothing left after Nirvana.

johan의 이미지

차익거래 이론적으로는 어렵지 않고, 주식과 선물 사이의 가격 괴리를 이용한 차익거래 가능합니다. 그렇지만 늘 그렇든 문제는 자본입니다. 르네상스 같은 곳에서도 자본이 크지 않았다면 좋은 수수료 률과 거래시 먼저 좋은 조건에 거래를 맺는 것이 불가능 했을 겁니다.

사실 이론 자체와 구현은 한사람이 해도 1년도 안 걸려요. 전략에 사용할 통계나 이런 것도 통계학자들 고용해서 수식만 만들어 내면 구현은 1주일도 안걸립니다.

문제는 역시 자본.

웃는 남자의 이미지

johan 님 말씀대로 지식이 있는 한 사람이 1년안에 이론구현이 가능하다면야
저 돈 많은 투자기관들은 왜 르네상스를 따라하지 못하는 걸까요?

자본이 있다고 되는 건 아닐텐데요.
르네상스도 처음부터 큰 자본으로 시작한건 아니자나요.

주식은 문외한이긴 하지만
상식적으로 보건데 분명한 기술의 차이가 존재한다고 보여집니다.

----------------------------------------
Nothing left after Nirvana.

----------------------------------------
Nothing left after Nirvana.

johan의 이미지

그건 문화의 차이일 수 있고, 자본, 정책 당국, 실무자 등을 모두 엮는 지휘자 급 인재의 부재 등의 문제라 봅니다. 또 그런 투자회사가 늘 흥하는 건 아닙니다. 아주 드라마틱하게 망한 예도 많답니다. 관심이 있다면 'when genius failed' (아마 제목 맞을겁니다) 일독 추천합니다.

ydhoney의 이미지

참..뉴스가 사람 여럿 버린다니까요,

근데 기사 링크하신 내용들 보니 제가 하는 말이 대체 무슨 뜻인지 이해는 하고 있으신지 모르겠군요. 역시 봇이려나..

시스템 트레이딩의 최소한의 기초를 이해하지 못하면 뉴스 기사 행간에 실린 내용을 이와 같이 전혀 다르게 받아들이게 됩니다;;

간단히 말해서 저들이 사용하는 전략이 제대로 주식을 이해하고 구성되고 있는 전략이라면 과최적화는 방지된 수준의 필터링을 통해서 저것보다 훨씬 더 높은 수익을 얻을 수 있어야 한다 라는 뜻입니다.

시스템 트레이딩 분야에 관해서 다소 궁금하신 부분은 Market Wizard 1/2 를 보시기를 권합니다. 세상에는 르네상스 테크놀로지등은 명함도 못내밀만한 사람들이 존재합니다. 물론 자본규모의 차이는 있겠지만 말이지요.

warpdory의 이미지

간단합니다.

싸게 사서 비쌀 때 팔면 됩니다.

자 .. 여기서 필요한 것은,
1. 싸다 의 정의
2. 비싸다 의 정의
3. 언제 사느냐
4. 언제 파느냐

입니다.

그리고 이 모든 것은 어느정도 '자본'이 있어야 합니다. 현실적으로는 몇백만원이라도 있어야 주식 투자를 할 수 있으니까요. - 그보다 더 적은 돈으로도 할 수는 있습니다만 ... 현실적인 얘기를 하는 겁니다.

가장 좋은 경우라면, 바닥을 찍을 때 사서 떨어지기 바로 직전에 파는 게 가장 좋겠지요.
하지만, 그렇게 하는 것은 매우 어렵기 때문에, 현실적으로는 "무릎에서 사서 어깨에서 팔아라."라고 합니다. 하지만, 보통 일반 투자자들은 "상투에서 사서 발바닥에서 판다."를 실현하고 있지요.

0.01 초니 0.1 초니 하는 건 뭐 별 의미 없구요. (기관투자가라면 모를까 ... )
개인투자자라면 1,2,3,4 번을 잘 잡으면 됩니다.

저는 직접 투자는 거의 안합니다만(근무시간에 HTS 같은 거 들여다볼 시간도 없고, 막혀 있죠.) 적자본 적은 없습니다.

제 투자방식은 .. 좋은 주식 사 놓고 목표 주가 될 때까지 개기다가 제가 설정한 목표주가보다 위로 올라가면 팔아버리고 딴 거 삽니다.

ps. 개인이 초단타매매 같은 거 따라하면 집 날려먹고 집에서 쫓겨납니다. 물론, 가우스 분포에서 벗어나는 엄친아들이 가끔 돈을 따는 경우도 있습니다만, 그건 어디까지나 예외입니다.

---------
귓가에 햇살을 받으며 석양까지 행복한 여행을...
웃으며 떠나갔던 것처럼 미소를 띠고 돌아와 마침내 평안하기를...
- 엘프의 인사, 드래곤 라자, 이영도

즐겁게 놀아보자.
http://akpil.net
http://akpil.egloos.com


---------
귓가에 햇살을 받으며 석양까지 행복한 여행을...
웃으며 떠나갔던 것처럼 미소를 띠고 돌아와 마침내 평안하기를...
- 엘프의 인사, 드래곤 라자, 이영도

즐겁게 놀아보자.

lkls의 이미지

Market maker 기능을 어떻게 이렇게 이해하는지 모르겠군요.

Buy low, sell high가 먹히는 모든 거래 전략은 기본적으로 주식시장 가격을 안정시키는 순기능을 합니다. 예를들어 어제는 시장에 판매자만 100명이 나타났고 오늘은 구매자만 100명이 나타났다고 해 보세요. 시장 거래는 거래대로 안되고 주식 가격은 가격대로 출렁거립니다.

그런데 여기에 단타매매꾼들이 나타났다고 해 보시길. 어제 가격이 바닥을 칠 때 주식을 구입해서 내일 가격이 오를 때 파는게 이들 매매꾼들이 하는 일인데 이들이 이런 전략을 구사할 때 시장 가격은 당연히 이 단타 매매꾼들이 있어야 급변하지 않습니다. 극초단타매매 역시 기본적으로는 이 market making의 순기능을 놓고 봐야 합니다.

cleansugar의 이미지

`최고 두뇌` 서울대컴박사 주식 투자 대박
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=009&aid=0002403234

"옵투스 투자자문에 따르면 특허 받은 알고리즘 기술을 통해 컴퓨터가 1200여개에 달하는 국내 상장사들의 대차대조표, 손익계산서, 현금흐름표, 주가, 거래량, 경제지표 등 주가에 영향을 미칠만한 각종 정보를 모아 매력도를 측정한다."

"옵투스 투자자문은 지난 2009년 4월부터 매달 37%가 넘는 수익을 기록하며 코스피 상승률 대비 최소 15%에서 최대 43%에 달하는 초과 수익을 내고 있다.

지난 2004년과 2005년에는 200%가 넘는 수익을 기록하기도 했고 글로벌 금융위기로 어렵던 2008년에도 25%에 달하는 수익률을 기록했다."

단타 매매는 아니고, 유니버설 포트폴리오란 알고리듬을 세계 최초로 사용한다고 합니다.

http://www.optus.co.kr/

2006년 미국과 런던 거래의 1/3이 알고리듬 트레이딩이었고, 2014년쯤에는 7~80%로 올라갈 거라고 하네요.

재벌 2세가 재벌이 될 확률과
금메달리스트 2세가 금메달을 딸 확률이 비슷해지도록
자유오픈소스 대안화폐를 씁시다.

아이디의 아이디어 무한도전
http://blog.aaidee.com

귀태닷컴
http://www.gwitae.com

익명 사용자의 이미지

옵투스 투자자문은 2009년 2월부터 알고리즘 투자 시작했고 지난해 연말까지 누적 수익이 116% 수준이며 코스피 대비로는 43% 초과 수익을 내고 있다.

2009년 4월부터 2011년 2월까지 매달 37%가 넘는 수익을 기록했는데 왜 누적수익은 116%입니까?

대체 글을 어떻게 읽고 어디서 퍼온걸 갖다붙이셔서 그러는건지? -_-; 저거 20년~30년 이상 검증되지 않으면, 그리고 과거의 그래프를 가지고 이럴것이다 하고 최적화하는것과 앞으로 얼마만큼의 수익률을 올리느냐는 또 별개문제입니다.

적어도 누적수익률로 코스피 대비 43%라면 인상적이지만 그렇다고 특이한 케이스는 아니네요.

cleansugar의 이미지

수익률 오류는 다른 곳에서 퍼왔는데 정말 앞뒤가 안맞는 군요.

말씀대로 백테스팅과 포워드테스팅은 다릅니다.

2년 됐으니까 평가는 이릅니다.

재벌 2세가 재벌이 될 확률과
금메달리스트 2세가 금메달을 딸 확률이 비슷해지도록
자유오픈소스 대안화폐를 씁시다.

아이디의 아이디어 무한도전
http://blog.aaidee.com

귀태닷컴
http://www.gwitae.com

kkb110의 이미지

이거 돈 "확실히" 됩니다.

왼쪽에 연봉 얼마나 받는지 보세요.

http://www.indeed.com/q-High-Frequency-Trading-developer-jobs.html

JuEUS-U의 이미지

재밌는 사실은 그걸 쓰는 회사는 곱절의 배 이상으로 번다는거죠 ㅡ.ㅡ;;

cleansugar의 이미지

알아보니까 단기간 말고 수십년간 연수익률 15%정도 넘으면 세계적인 펀드매니저의 반열에 오르는 거라고 합니다.

시스텡트레이딩도 마찬가지인듯 합니다.

리니지 오토보다 스릴있는 주식 로보트 경진대회를 소개합니다
http://kldp.org/node/123258

일본 BNF는 펀드보다 소규모로 개인 돈만 굴리지만 연리 314%입니다.

진짜 신이네요.

2000만원으로 시작해 10년만에 2000억원 만든 일본 주식의 신 BNF
http://kldp.org/node/123383

재벌 2세가 재벌이 될 확률과
금메달리스트 2세가 금메달을 딸 확률이 비슷해지도록
자유오픈소스 대안화폐를 씁시다.

아이디의 아이디어 무한도전
http://blog.aaidee.com

귀태닷컴
http://www.gwitae.com

익명 사용자의 이미지

BNF.. 방구석에서 홀짝(ELW 콜풋)하는 직장없는 백수님들에겐 신이죠.
근데 BNF가 하는 방식은 공매도라고 우리나라에서는 불법입니다.

처음에 많은 돈을 번 것도 증권사 직원이 입력 실수한걸 싼값에 끌어모아서 빵터진거고
그후론 돈이 돈을 번다고...

익명 사용자의 이미지

인터넷을 이용한 홈트레이딩이 막 보급되기 시작할 무렵, 일반 투자자와의 시간차를 이용해 쉽게 돈을 번적은 있습니다.
(특히, 코스닥 초기에는 한달 안되는 기간동안 2~4배 정도의 수익을 얻은 적도 있습니다.)

뭐 그때야.. 당시 상황이 특이해서이고, 현재 제 생각은..
물론 글의 주제와는 좀 차이가 있지만 얼마전 모 기업의 회장이 선물투자로 몇천적을 날렸다는 말을 들었을때,

"이쪽으로 무엇을 조금해서 안정적인 수익을 얻을 수는 없다"

라는 결론입니다.

고로 신경 안쓰기로 했습니다.